Правила тестирования торгового советника


Торговля >> 11.09.2017
Правила тестирования торгового советника

Торговый советник в разных торговых условиях и на разных временных отрезках может показывать кардинально противоположные результаты. Потому, независимо от рекомендаций разработчика, перед запуском робота на реальном торговом счете он должен пройти тестирование на демо счете. Профессионалы рекомендуют тестировать программу на центовых счетах, так как открытие позиций на реальном рынке отличается от тестового режима из-за наличия проскальзываний, ценового шума и т.д. Если на реальном счете отклонение результатов работы советника составляет более 10-15% от полученных тестовых результатов, советник останавливается и отправляется на оптимизацию (изменение настроек индикаторов).

Учимся тестировать торговый советник

Тестирование торгового советника должно проходить на релевантном количестве сделок и быть максимально объективным. Например, если робот на фиксированном отрезке времени показывает среднее значение 3-4 прибыльные сделки, но в какой-то момент их становится 8, есть вероятность аномалии. Психология трейдера старается выдать желаемое за действительное, потому любой результат, отличающийся от среднестатистического, нужно воспринимать критически. Аномалия может оказаться очень редкой закономерностью, одного раза возникновения которой хватит, чтобы "слить" депозит.

Правила тестирования торгового советника:

  • не доверяйте глазам. Кривая депозита (эквити) может казаться стабильной, но при увеличении количества сделок могут появиться четкие максимумы и минимумы. Оценка системы "на глаз" по характеру восходящей эквити не дает полного представления о стабильности работы робота;
  • убедитесь в правильности котировок. Есть примеры, когда архивы котировок разных брокеров по неизвестным причинам отличались;
  • идеальный период тестирования торгового советника - 3-5 лет или не менее 500 сделок. Хотя этот параметр индивидуален (в зависимости от частоты открытия позиций);
  • наибольшее внимание нужно уделить последнему отрезку тестирования (например, последнему году из 5-ти). Здесь рекомендуется "стресс-тестирование" - изменение параметров робота за пределами выборки. Если система показала сбой, это говорит, что она не способна противостоять форс-мажорным ситуациям.

Основные статистические данные для оценки робота: максимальная и минимальная просадка, количество идущих подряд прибыльных или убыточных сделок, отношение усредненного значения прибыли к убытку, фактор восстановления, чистая прибыль. Все эти данные можно получить, выгрузив бэктест из МТ4.

Сделайте свою торговлю прибыльной, скачав бесплатные торговые советники по этой ссылке. Настройки роботов оптимизированы под консервативные стратегии с минимальным риском, но вы можете изменить базовые настройки и оптимизировать программу под свой уровень риска. Желаем вам удачной торговли!