Понятие и преимущества кластерного анализа в трейдинге

Умение «слушать рынки и не навязывать им свою волю» — важный навык для торговли на бирже, по словам известного трейдера Линды Рашке. И главное здесь — научиться использовать различные инструменты для анализа рыночной ситуации и понимания текущих тенденций. Об одном из них — кластерном анализе — расскажем далее.

Что такое кластерный анализ?

Кластерный анализ в трейдинге — один из методов изучения рынка. Суть его заключается в отображении активности продавцов и покупателей в виде графика, построенного с учётом времени, объёмов сделок и цен на активы. В основе анализа лежат кластеры. Это совокупность сделок, совершённых по одной цене в выбранном таймфрейме. На графике они представлены в виде прямоугольников с числовыми значениями проторгованного объема на ценовых уровнях..

Кластеры позволяют трейдеру заглянуть внутрь свечи и увидеть малейшие изменения цен, а также реакцию продавцов и покупателей на эти колебания.

О чём расскажетм кластерный анализ, или Как читать графики в трейдинге

Кластерный график в трейдинге называется футпринт (от англ. footprint — след). Он выглядит как группа полос — ценовых уровней, объединённых в свечи. В совокупности они представляют ценный материал для трейдера. При работе с такого рода графиком стоит обратить внимание на:

• Проторгованные объёмы. Чем выше значение, тем больше лотов было продано/куплено на выбранном ценовом уровне.
• Дельту*. Разница между объёмами продаж и покупок позволяет оценить соотношение спроса и предложения, а также оценить агрессивность продавцов/покупателей в заданном таймфрейме.

* Скоро появится в торговых терминалах Go Invest.

• Point of Control (POC). Максимальный проторгованный объём найти несложно: это самая яркая полоса на графике. В зависимости от положения уровня POC в баре можно судить о характере кластера. Он может быть толкающим или тормозящим движение цен.

Кластерный анализ в трейдинге: чем полезен и опасен индикатор футпринт

Использование кластерных методов исследования упрощает работу трейдера, открывает перед ним новые возможности. В отличие от графика японских свечей, футпринт не только показывает динамику цен, но и раскрывает особенности поведения участников торгов. Объёмы сделок помогают лучше понимать настроения на рынке, прогнозировать продолжение, начало или окончание тренда.

Очевидными преимуществами кластерного анализа являются:

• универсальность — возможность применения на любых рынках, таймфреймах;
• адаптивность — результаты исследования легко соотносятся с данными других инструментов технического анализа, что позволяет проверять гипотезы и принимать более точные решения;
• наглядность — данные по сделкам внутри бара представлены в доступной форме.

Однако при работе с кластерами следует помнить и об их слабых сторонах. Так, метод достаточно субъективен. Трейдеры нередко приходят к ошибочным выводам, опираясь только на данные футпринта. Кроме того, достоверность инструмента во многом зависит от исходных данных и выбранных методов кластеризации. Поэтому для работы с кластерными графиками потребуются не только знания, но и опыт.

Заключение

Кластерный анализ — удобный инструмент для исследования рынка. Он позволяет оценивать уровень спроса и предложения на активы, отслеживать динамику котировок и объёмов торгов по каждому ценовому уровню.Кластеры, как и другие инструменты технического анализа, доступны в торговых терминалах брокера Go Invest.

Реклама. ООО «ГО ИНВЕСТ»