ЦБ будет проверять банки по новому перечню показателей

Банк России опубликовал поправки к Указанию №2005-У относительно оценки экономического положения банков. Сейчас перечень показателей, на основании которых можно судить об устойчивости кредитного учреждения включает значения капитала, активов, обязательных нормативов, доходности, структуры собственности, качества управления и ликвидности. К ним будут добавлены величины риска концентрации и процентного риска. Ужесточение связано с приведением российского банковского законодательства в соответствие с Базельскими стандартами. Расчет процентных рисков начнется со второго полугодия 2016 года. С этого же периода банки с активами, превышающими 500 млрд рублей, начнут оценивать и риск концентрации. Прочие банки будут освобождены от этого еще на год. Участники рынка отмечают, что новые показатели могут привести только к ухудшению общей оценки финансового положения банка, в отличие от значений, изначально предусмотренных в надзорном законодательстве.

Согласно ключевому документу банковского надзора, Указанию Банка России №2005-У, вся совокупность банков подразделяется на 5 групп согласно их финансовой устойчивости. К последней группе относятся банки, находящиеся на грани аннулирования лицензии. Принадлежность к определенной группе влияет на возможность рефинансирования в ЦБ и строгость надзорного режима. Нововведение подразумевает для банков из группы риска обязанность платить повышенные отчисления в АСВ.

Новые показатели рисков будут рассчитываться на основании различных методик. Оценка риска концентрации, учитывающего объем требований к одному клиенту или группе клиентов, будет производиться на основании ответов на определенный перечень вопросов. Для расчета процентного риска предусмотрена четкая формула. В итоге каждый из этих рисков будет ранжироваться по шкале от 1 до 4, и при достижении наивысшего балла хотя бы по одному из показателей, банк будет автоматически относиться к 3 группе финансовой устойчивости.

Наиболее чувствительным для банков из новых показателей станет показатель процентного риска. На него нужно будет обратить особое внимание тем кредитным учреждениям, у которых в пассивах превалируют вклады с коротким сроком погашения, а большинство активов составляют долгосрочные кредиты. Процентный риск для множества банков проявился в конце 2014 года при резкой переоценке пассивов, убытки от которой невозможно было возместить адекватным повышением кредитных ставок.

Представители крупнейших банков считают, что введение новых показателей риска не приведет к снижению их финансовой устойчивости. Небольшие кредитные учреждения окажутся более чувствительными к рискам. Особенно это касается тех банков, которые находятся в пограничном состоянии – их могут перевести в более рискованную группу.