Корреляция на финансовых рынках

Финансы >> 02.02.2022
Корреляция на финансовых рынках

Корреляция и коррекция хоть и схожи по звучанию, при этом, обозначают совершенно разные вещи. Коррекция на финансовых рынках возникает тогда, когда цена, скажем, забралась слишком высоко под влиянием определенных факторов (часто – под влиянием новостей), и после этого начала снижаться. Причина кроется в том, что большинство трейдеров на определенном, достаточно высоком, уровне цены решили зафиксировать свои позиции и закрыть сделки по Stop Loss. После такого отката рост в выбранном ранее направлении, скорее всего, продолжится. Разумеется, если изначальный тренд был достаточно силен.

Что же касается корреляции, то это взаимосвязь двух, казалось бы, разнородных финансовых активов. К примеру, вы сможете с ходу ответить, как перекликаются между собой котировки нефти и канадского доллара? А что если вспомнить, что Канада – «сырьевая» страна со вторыми по величина в мире запасами нефти? В этом случае, как считаете, будет ли ситуация вокруг Brent, WTI ОПЕК+ влиять на курс канадского доллара?

Так вот, корреляция на финансовых рынках – очень интересное понятие, которое позволит вам замечать гораздо больше взаимосвязей и приходить к более осмысленным выводам.

Какие инструменты коррелируют между собой

Графики некоторых инструментов порою движутся примерно в одном направлении, или же расходятся в разные стороны также практически симметрично. Как вы уже упомянули выше, так может происходить, потому что на них влияют одни и те же факторы: новости, данные, слухи и прочее. Роль играет даже положение доллара США в валютной паре: либо он стоит на первом месте, либо на втором.

Если публикуются негативные новости по США:

  • ожидается повышение EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, Золото, Серебро
  • ожидается понижение USDCHF, USDRUB, USDCAD, USDJPY

Если публикуются позитивные новости по США:

  • ожидается повышение USDCHF, USDRUB, USDCAD, USDJPY
  • ожидается понижение EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, Золото, Серебро

Как использовать корреляцию в трейдинге

Теперь важно запомнить одну вещь: если доллар укрепляется (это значит, что по США вышли хорошие новости, и он готов идти вверх), то Золото и Серебро могут снижаться. Если же доллар теряет позиции из-за слабых макроэкономических данных, то Золото и Серебро могут идти вверх. Это называется обратная корреляция.

Предположим, по Штатам опубликованы оптимистичные новости, или какие-то другие данные. Золото и Серебро, соответственно, пошли вниз. Получается, что и те валютные пары, где USD стоит вторым (например, AUDUSD и GBPUSD), также потенциально начнут снижаться.

Теперь вы представляете, каким трендам может следовать цена инструмента, и как на этом выстраивать более точные прогнозы, основываясь на корреляции.

Впрочем, этот тренд наблюдается не только на валютном рынке. Проверьте курсы ведущих мировых индексов здесь: https://www.fxpro-ru.org/trading/indices, посмотрите на их графики, а также графики входящих в их состав акций, и сделайте свои собственные выводы.








245da96e3aff69d4