Облигации и Форекс — Как Удачно Связать их в Своей Торговле

Получение новых знаний в трейдинге позволяет обращать их в эффективные торговые стратегии. Так, подробно рассмотрим взаимосвязь облигаций и форекс, а также проанализируем насколько их связка поможет в торговле.

Зависимости форекса от облигаций

Итак, во-первых, стоит рассмотреть взаимосвязь этих элементов: выпуск облигаций напрямую связан с пополнением государственного бюджета. Это значит, что все поступающие в него деньги взяты в долг, и в течение срока займа «кредитодателю» выплачиваются соответствующие проценты. Цели, на которые эти средства берутся, самые разные, начиная от финансирования государственных проектов и закрытия «дыр» в бюджете.

Влияние на валюту производится не только наличием облигаций как таковых, но и и количеством, в котором они производятся. Важную роль в этом также играет ЦБ, так как взаимосвязь также основана на изменение процентных ставок.

Однако все это — теория, которая не предоставляет абсолютной гарантии на конкретный сценарий. Рынок в данном случае является индикатором: повышение свидетельствует о повышении ставки; понижение— о ее снижении.

Спред

Во-первых, спред — это разница между ценами, которые установлены для покупки и продажи валютных пар по аналогии с обменниками. Благодаря ему можно проанализировать разницу в доходности, что предоставляет широкое поле для прогнозирования. Всегда рекомендуется делать выводы исходя из статистики десятилетних бумаг, а также динамики изменения спреда, а не его настоящего значения.

Справка. О сроках: смотреть необходимо в перспективе от нескольких дней до недель, так как здесь все зависит от таймфрейма. Если он часовой — ориентируетесь на дни; если дневной — требуется выбирать диапазон от недель до месяцев.

Удобства ради также разработаны специальные инструменты, что позволяют построить график спреда. Одним из таких выступает TradingView — он самый популярный на рынке. Требуется лишь ввести необходимые тикеры, каждый из которых привязан к конкретной валюте, и получить статистику.

Тикеты выглядят вот так:

• США – US10Y;
• Германия – DE10Y;
• Великобритания – GB10Y;
• Япония – JP10Y.

На официальном сайте можно найти больше, если ввести запрос «Bonds».

Как использовать взаимодействие в торговле

Первое, что нужно отметить при работе с графиками, — подавляющую часть времени будет сильная прямая корреляция. Это свидетельствует о двух фактах: во-первых, доходность бумаг и валютной пары идет сонаправленно, а во вторых, заработать на этом нельзя. Однако в момент раскорреляции, когда происходит нарушения взаимосвязи двух элементов, заработать можно — разберем как.

Так, если происходит рост валютной пары, в то время как спред стоит на месте, или вовсе падает, то это свидетельствует о скором снижении валютного курса. Спред в данном случае, как и было сказано ранее, выступает в качестве индикатора. Именно он дает «сигнал» об открытии позиции в его сторону при нарушении зависимости. Как итог: при падении начинаем продавать, а при росте — покупать

Однако стоит отметить, что причины раскорреляции не столь важны. В качестве примера рассмотрим случай, когда спред при падении пары остался без изменений или же был подвергнут им лишь частично. Валютный курс в данной ситуации достигнет лишь перепроданности, что лишь позволит упростить процесс становления на повышение в случае первой на то возможности. А наступит такая возможность в тот момент, когда линия на графике снизу вверх пробьет нижний порог — это и станет той отправной точкой, когда нужной войти на рынок.

Советы

Вот несколько советов, которые позволят торговать эффективнее:

1. На рынке доступно много облигаций, однако использовать рекомендуется исключительно двухлетней, десятилетней и двадцатилетней давности.
2. Выбор бонда должен производится в соответствии с валютой, которая входит в пару и представляется на торговлю. Подобная зависимости лучше объясняется на примере: EUR/USD — облигации Германии и Америки; GBP/JPY — Англия и Япония. Игнорирование этого правила попросту экономически нецелесообразно.
3. Фундаментальный анализ должен включать в себя сравнение отрезков времени. В качестве наглядного примера можно привести ситуацию, когда торги производятся на отрезке времени H1, а оцениваются только последние несколько месяцев — это бесполезно.

Их применение должны быть ситуативным, что подразумевает адаптацию под каждый конкретный случай.

Итак, в заключение подведем ряд итогов: во время торговли нужно смотреть десятилетние облигации тех стран, основной валютой которого производится торговля. Если это EUR и USD, то обращаем внимание на сильнейшие экономические страны Евросоюза и Америку.

Выбор трендового окна всегда производится по таймфрейму. Облигации же представляют собой лишь яркие сигналы, но не полноценную гарантирую того, что все пойдет согласно сценарию.